Sympozjum WENA – Joanna Janczura
Polskie Towarzystwo Kobiet w Matematyce zaprasza do udziału w sympozjum naukowym PTKM: Wiedza-Edukacja-Nauka-Autorytety (WENA). Spotkania odbędzie się 15.04.2026 (środa) o godzinie 19:00 przy użyciu komunikatora Zoom.
Autorką wykładu będzie Joanna Janczura, która przedstawi swój referat ,,Nowe metody statystyczne w prognozowaniu cen energii elektrycznej i zarządzaniu ryzykiem rynkowym”
Abstrakt: W wystąpieniu omówię trzy nowe podejścia do krótkoterminowego prognozowania cen energii, pokazujące, jak nowoczesne narzędzia statystyczne mogą poprawiać trafność predykcji i wspierać decyzje rynkowe. Najpierw przedstawię metodę uśredniania za pomocą regresjiekspektylowej (ERA, [1]), która wykorzystuje pojęcie ekspektyli jako alternatywę do kwantyli i dzięki temu daje bardziej precyzyjne i stabilne prognozy probabilistyczne, zwłaszcza po zastosowaniu transformacji stabilizującej wariancję. Następnie omówię zmodyfikowaną wersję metody wektorów nośnych (cSVR, [2]), w której jądro modelu korygowane jest alternatywną prognozą, a parametry dobierane są automatycznie. Na koniec pokażę, jak probabilistyczne prognozy można wykorzystać do dynamicznej alokacji wolumenu sprzedaży na rynku energii, wspierającej m.in. zarządzanie ryzykiem [3].
[1] J. Janczura, Expectile regression averaging method for probabilistic forecasting of electricity prices, Computational Statistics 40, 683–700, 2025.
[2] A. Puć, J. Janczura, Corrected Support Vector Regression for intraday point forecasting of prices in the continuous power market, International Journal of Forecasting, w druku,
DOI: 10.1016/j.ijforecast.2025.11.007, 2026.
[3] J. Janczura, E. Wójcik, Dynamic short-term risk management strategies for the choice of electricity market based on probabilistic forecasts of profit and risk measures. The German and the Polish market case study, Energy Economics 110, 106015, 2022.
Zapraszamy przede wszystkim członkinie PTKM, ale również osoby zainteresowane wykładami. Linki do spotkania będą wysyłane do osób zainteresowanych na listy mailingowe. W celu dopisania się do listy mailingowej prosimy o kontakt na adres ptkwm@ptkwm.pl
